Программирование расчетов для количественного анализа (quantitative analysis, quants) и алогоритмической торговли (algotrading) на фондовом и крипто рынках - одно из направлений которое развивается в сообществе разработчиков devDV (Хабаровск). В рамках цикла обучающих мероприятий в течении 2022 года предполагается разобрать основные понятия и математические модели используемые для автоматического прогнозирования и принятия решений в торговли акциями, фьючерсами, опционами и криптовалютой.

На мероприятии "Фреймворк Freqtrade для разработки и бактестирования стратегий и алготрейдинга криптовалютами" рассмотрим:
- использование фреймворка и его возможности
- разберем типовую структуру инициализации и цикла для каждой итерации тайфрейма, используюему в том числе и в других фреймвоках: шаг, ордер,
- рассмотрим загрузку данных с биржи для которой используется фреймворк ccxt
- разберем пару опенсорсных торговых стратегий и модели их анализа

- рассмотрим критерии анализа успешности торговых стратегий, в т.ч коэффициенты Сортино, Шарп, просадка (drawndown) и др.
- посмотрим гипероптимизацию параметров стратегий и что они означают оптимизированные параметры, их ценность и риски
- посмотрим организацию "бумажной торговли" на виртуальном счете фреймворка

Мероприятие будет проводиться в ИТ-коворкинге Лео по адресу Льва Толстого д.12 оф. 907. Количество мест ограничено 12тью, необходима обязательная предварительная регистрация.

Участие бесплатное.

Все материалы, в т.ч. предыдущих мероприятий, опубликованы под открытой лицензией GPL-3 в репозитории https://github.com/akumidv/quants-algotrading-khv